Bollinger Bands Bollinger Bands Pendahuluan Dikembangkan oleh John Bollinger, Bollinger Bands adalah band volatilitas yang ditempatkan di atas dan di bawah rata-rata bergerak. Volatilitas didasarkan pada standar deviasi. Yang berubah karena volatilitas meningkat dan menurun. Band secara otomatis melebar saat volatilitas meningkat dan menyempit saat volatilitas menurun. Sifat dinamis Bollinger Bands ini juga berarti mereka dapat digunakan pada sekuritas yang berbeda dengan pengaturan standar. Untuk sinyal, Bollinger Bands dapat digunakan untuk mengidentifikasi M-Tops dan W-Bottoms atau untuk menentukan kekuatan dari tren. Sinyal yang berasal dari penyempitan BandWidth dibahas di bagan artikel sekolah di BandWidth. Catatan: Bollinger Bands adalah merek dagang terdaftar dari John Bollinger. Perhitungan SharpCharts Bollinger Bands terdiri dari band tengah dengan dua band luar. Band tengah adalah moving average sederhana yang biasanya ditetapkan pada 20 periode. Rata-rata pergerakan sederhana digunakan karena rumus standar deviasi juga menggunakan moving average sederhana. Periode look-back untuk standar deviasi sama dengan rata-rata pergerakan sederhana. Band luar biasanya menetapkan 2 standar deviasi di atas dan di bawah band tengah. Pengaturan dapat disesuaikan agar sesuai dengan karakteristik sekuritas atau gaya trading tertentu. Bollinger merekomendasikan untuk melakukan penyesuaian inkremental kecil terhadap pengganda deviasi standar. Mengubah jumlah periode untuk moving average juga mempengaruhi jumlah periode yang digunakan untuk menghitung deviasi standar. Oleh karena itu, hanya penyesuaian kecil yang diperlukan untuk pengganda deviasi standar. Kenaikan dalam periode rata-rata bergerak secara otomatis akan meningkatkan jumlah periode yang digunakan untuk menghitung deviasi standar dan juga menjamin adanya peningkatan multiplier deviasi standar. Dengan Standar Deviasi 20 hari dan Standar Deviasi 20 hari, pengganda deviasi standar ditetapkan pada 2. Bollinger menyarankan untuk meningkatkan pengganda deviasi standar menjadi 2,1 untuk SMA 50 periode dan menurunkan pengganda deviasi standar menjadi 1,9 untuk periode 10 SMA. Sinyal: W-Bottoms W-Bottoms adalah bagian dari karya Arthur Merrill0 yang mengidentifikasi 16 pola dengan bentuk dasar W. Bollinger menggunakan berbagai pola W dengan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi W-Bottoms. Bentuk W-Bottom dalam tren turun dan melibatkan dua posisi rendah reaksi. Secara khusus, Bollinger mencari W-Bottoms dimana low kedua lebih rendah dari yang pertama, namun bertahan di atas lower band. Ada empat langkah untuk mengkonfirmasi W-Bottom dengan Bollinger Bands. Pertama, bentuk reaksi rendah. Rendah ini biasanya, tapi tidak selalu, di bawah band bawah. Kedua, ada pantulan menuju band tengah. Ketiga, ada harga baru yang rendah dalam keamanan. Rendah ini berada di atas band bawah. Kemampuan bertahan di atas lower band pada tes menunjukkan sedikit kelemahan pada penurunan terakhir. Keempat, pola ini terkonfirmasi dengan pergerakan kuat dari low kedua dan resistance break. Bagan 2 menunjukkan Nordstrom (JWN) dengan W-Bottom pada Januari-Februari 2010. Pertama, saham tersebut membentuk reaksi rendah di bulan Januari (panah hitam) dan pecah di bawah band bawah. Kedua, ada mental kembali di atas band tengah. Ketiga, saham bergerak di bawah level terendah Januari dan bertahan di atas lower band. Meskipun lonjakan 5-Feb rendah memecah pita bawah, Bollinger Bands dihitung dengan menggunakan harga penutupan sehingga sinyal juga harus didasarkan pada harga penutupan. Keempat, saham melonjak dengan volume yang meluas pada akhir Februari dan menembus di atas ketinggian awal Februari. Bagan 3 menunjukkan Sandisk dengan W-Bottom yang lebih kecil pada bulan Juli-Agustus 2009. Sinyal: M-Tops M-Tops juga merupakan bagian dari karya Arthur Merrill0 yang mengidentifikasi 16 pola dengan bentuk dasar M. Bollinger menggunakan berbagai pola M dengan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi M-Tops. Menurut Bollinger, atasan biasanya lebih rumit dan ditarik keluar dari pantat. Puncak ganda, pola kepala dan bahu serta berlian mewakili puncak yang berkembang. Dalam bentuknya yang paling dasar, M-Top mirip dengan double top. Namun, reaksi tertinggi tidak selalu sama. Tinggi pertama bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari tinggi kedua. Bollinger menyarankan untuk mencari tanda-tanda non-konfirmasi saat sebuah keamanan membuat harga tertinggi baru. Ini pada dasarnya adalah kebalikan dari W-Bottom. Sebuah konfirmasi bukan terjadi dengan tiga langkah. Pertama, keamanan menempa reaksi tinggi di atas band atas. Kedua, ada kemunduran ke arah band tengah. Ketiga, harga bergerak di atas level tertinggi sebelumnya, namun gagal mencapai upper band. Ini adalah tanda peringatan. Ketidakmampuan reaksi kedua yang tinggi untuk mencapai upper band menunjukkan momentum memudarnya, yang bisa meramalkan pembalikan tren. Konfirmasi akhir datang dengan adanya support break atau indikator bearish signal. Bagan 4 menunjukkan Exxon Mobil (XOM) dengan M-Top pada bulan April-Mei 2008. Saham tersebut bergerak di atas band atas pada bulan April. Ada kemunduran di bulan Mei dan kemudian dorongan lain di atas 90. Meskipun saham bergerak di atas band atas pada basis intraday, itu tidak TUTUP di atas band atas. M-Top dikonfirmasi dengan support break dua minggu kemudian. Perhatikan juga bahwa MACD membentuk divergensi bearish dan bergerak di bawah garis sinyal untuk konfirmasi. Bagan 5 menunjukkan Rumah Pulte (PHM) dalam uptrend pada bulan Juli-Agustus 2008. Harga melampaui band atas pada awal September untuk menegaskan uptrend. Setelah pullback di bawah SMA 20 hari (Bollinger Band tengah), saham bergerak ke posisi tertinggi di atas 17. Meski baru ini bergerak tinggi, harga tidak melebihi band atas. Ini melintas tanda peringatan. Saham tersebut mematok support seminggu kemudian dan MACD bergerak di bawah garis sinyal. Perhatikan bahwa M-top ini lebih kompleks karena ada reaksi yang rendah di kedua sisi puncak (panah biru). Bagian atas yang berevolusi ini membentuk pola kepala-dan-bahu kecil. Sinyal: Berjalan di Band Bergerak di atas atau di bawah pita bukanlah sinyal per se. Seperti yang dikatakan Bollinger, gerakan yang menyentuh atau melampaui band bukanlah sinyal, melainkan tag. Di hadapannya, perpindahan ke upper band menunjukkan kekuatan, sementara gerakan tajam ke lower band menunjukkan kelemahan. Momentum osilator bekerja dengan cara yang sama. Overbought belum tentu bullish. Dibutuhkan kekuatan untuk mencapai level overbought dan kondisi jenuh beli bisa meluas pada uptrend yang kuat. Demikian pula, harga bisa berjalan di band dengan banyak sentuhan saat uptrend yang kuat. Pikirkan sejenak. Band atas adalah 2 standar deviasi di atas rata-rata pergerakan sederhana 20-periode. Dibutuhkan pergerakan harga yang cukup kuat untuk melampaui band atas ini. Sentuhan pita atas yang terjadi setelah Bollinger Band mengkonfirmasi W-Bottom akan memberi sinyal awal dari sebuah uptrend. Sama seperti uptrend yang kuat menghasilkan banyak tag pita atas, biasanya harga untuk tidak mencapai band bawah selama uptrend. SMA 20 hari terkadang bertindak sebagai pendukung. Bahkan, dips di bawah SMA 20 hari terkadang memberikan kesempatan membeli sebelum tag selanjutnya dari band atas. Bagan 6 menunjukkan Air Products (APD) dengan lonjakan dan dekat di atas band atas pada pertengahan Juli. Pertama, perhatikan bahwa ini adalah lonjakan kuat yang menembus di atas dua level resistance. Dorong ke atas yang kuat adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Perdagangan berbalik datar pada bulan Agustus dan SMA 20 hari bergerak ke samping. Bollinger Bands menyempit, tapi APD tidak menutup di bawah band bawah. Harga, dan SMA 20 hari, muncul pada bulan September. Secara keseluruhan, APD ditutup di atas band atas setidaknya lima kali dalam periode empat bulan. Jendela indikator menunjukkan Indeks Komoditi Channel (IKK) 10-periode. Dips di bawah -100 dianggap oversold dan bergerak mundur di atas -100 memberi sinyal awal dari rebound jenuh (garis putus-putus hijau). Band dan breaker atas memulai uptrend. CCI kemudian mengidentifikasi pullback yang dapat diperdagangkan dengan penurunan di bawah -100. Ini adalah contoh menggabungkan Bollinger Bands dengan osilator momentum untuk sinyal perdagangan. Bagan 7 menunjukkan Monsanto (MON) dengan berjalan menyusuri band bagian bawah. Saham tersebut turun pada bulan Januari dengan support break dan ditutup di bawah lower band. Dari pertengahan Januari hingga awal Mei, Monsanto ditutup di bawah band bawah setidaknya lima kali. Perhatikan bahwa saham tidak menutup di atas band atas satu kali selama periode ini. Support break dan initial close di bawah lower band memberi sinyal tren turun. Dengan demikian, Indeks Komoditi Saluran (IKK) 10 periode digunakan untuk mengidentifikasi situasi jenuh beli jangka pendek. Sebuah pergerakan di atas 100 adalah overbought. Sebuah pergerakan kembali di bawah 100 sinyal dimulainya kembali tren turun (panah merah). Sistem ini memicu dua sinyal bagus di awal 2010. Kesimpulan Bollinger Bands merefleksikan arah dengan SMA 20-periode dan volatilitas dengan band-band upperlower. Dengan demikian, mereka dapat digunakan untuk menentukan apakah harga relatif tinggi atau rendah. Menurut Bollinger, band harus berisi 88-89 aksi harga, yang membuat pergerakan di luar band signifikan. Secara teknis, harga relatif tinggi bila berada di atas upper band dan relatif rendah saat berada di bawah lower band. Namun, relatif tinggi jangan sampai dianggap bearish atau sebagai sinyal jual. Begitu juga yang relatif rendah jangan sampai dianggap bullish atau sebagai sinyal beli. Harga tinggi atau rendah karena suatu alasan. Seperti indikator lainnya, Bollinger Bands tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat yang berdiri sendiri. Chartists harus menggabungkan Bollinger Bands dengan analisis tren dasar dan indikator konfirmasi lainnya. Band dan SharpCharts Bollinger Bands dapat ditemukan di SharpCharts sebagai overlay harga. Seperti rata-rata bergerak sederhana, Bollinger Bands harus ditunjukkan di atas plot harga. Saat memilih Bollinger Bands, pengaturan default akan muncul di jendela parameter (20,2). Angka pertama (20) menetapkan periode untuk moving average sederhana dan standar deviasi. Angka kedua (2) menetapkan pengganda deviasi standar untuk pita atas dan bawah. Parameter default ini menetapkan standar deviasi band 2 dengan rata-rata bergerak sederhana. Pengguna dapat mengubah parameter sesuai kebutuhan charting mereka. Bollinger Bands (50,2,1) dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama atau Bollinger Bands (10,1,9) dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih pendek. Klik di sini untuk contoh hidup. Saham amp Komoditi Artikel Majalah: Bollinger Band BREAKING DOWN Bollinger Band Bollinger Bands adalah teknik analisis teknik yang sangat populer. Banyak pedagang percaya semakin dekat harga bergerak ke upper band, semakin overbought pasar, dan semakin dekat harga bergerak ke lower band, semakin oversold market. John Bollinger memiliki seperangkat 22 peraturan yang harus diikuti saat menggunakan band sebagai sistem perdagangan. Squeeze Peras adalah konsep sentral Bollinger Bands. Ketika band-band itu saling berdekatan, menyempitkan rata-rata bergerak, itu disebut pemerasan. Sebuah pemerasan menandakan periode volatilitas rendah dan dianggap oleh para pedagang sebagai tanda potensial terjadinya volatilitas di masa depan dan peluang perdagangan yang mungkin terjadi. Sebaliknya, semakin lebar gerombolan bergerak, semakin besar peluang terjadinya penurunan volatilitas dan semakin besar kemungkinan keluarnya perdagangan. Namun, kondisi ini bukan sinyal perdagangan. Band tidak memberikan indikasi kapan perubahan itu mungkin terjadi atau arah mana yang bisa bergerak. Sekitar 90 aksi harga terjadi di antara kedua band tersebut. Setiap pelarian di atas atau di bawah band adalah peristiwa besar. Pelarian itu bukan sinyal perdagangan. Kesalahan yang dilakukan kebanyakan orang adalah percaya bahwa harga yang memukul atau melampaui salah satu band adalah sinyal untuk membeli atau menjual. Breakout tidak memberikan petunjuk mengenai arah dan tingkat pergerakan harga di masa depan. Bukan Sistem Standartone Bollinger Bands bukanlah sistem perdagangan mandiri. Mereka hanyalah satu indikator yang dirancang untuk memberi para pedagang informasi mengenai volatilitas harga. John Bollinger menyarankan untuk menggunakan dua atau tiga indikator non-korelasi lainnya yang memberi sinyal pasar lebih langsung. Dia yakin sangat penting untuk menggunakan indikator berdasarkan berbagai jenis data. Beberapa teknik teknis yang disukai adalah moving average divergenceconvergence (MACD), volume on-balance dan indeks kekuatan relatif (RSI). Intinya adalah bahwa Bollinger Bands dirancang untuk menemukan peluang yang memberi investor kemungkinan sukses yang lebih tinggi. Tiga Metode penggunaan Bollinger Bands yang dipresentasikan di Bollinger On Bollinger Bands menggambarkan tiga pendekatan filosofis yang sama sekali berbeda. Yang mana untuk Anda tidak bisa kami katakan, karena ini benar-benar masalah dari apa yang Anda rasa nyaman. Cobalah masing-masing. Sesuaikan sesuai selera Anda. Lihatlah perdagangan yang mereka hasilkan dan lihat apakah Anda bisa tinggal dengan mereka. Meskipun teknik ini dikembangkan pada grafik harian - kerangka waktu utama yang kami operasikan - pedagang jangka pendek dapat memasangnya di grafik batang lima menit, pedagang ayun dapat berfokus pada grafik per jam atau harian, sementara investor dapat menggunakannya setiap minggu. Grafik. Sebenarnya tidak ada perbedaan material asalkan masing-masing sesuai dengan kriteria pengguna untuk risiko dan penghargaan dan masing-masing diuji pada sekuritas sekuritas yang diperdagangkan oleh pengguna, dengan cara pengguna melakukan perdagangan. Mengapa penekanan berulang pada penyesuaian dan penyesuaian parameter risiko dan penghargaan Karena, tidak ada sistem seberapa pun baiknya, akan digunakan jika pengguna tidak nyaman dengannya. Jika Anda tidak cocok untuk diri Anda sendiri, Anda akan segera tahu bahwa pendekatan ini tidak sesuai dengan Anda. Jika metode ini bekerja dengan baik, mengapa Anda mengajari mereka Ini adalah pertanyaan yang sering dan jawabannya selalu sama. Pertama, saya mengajar karena saya suka mengajar. Kedua, dan mungkin yang paling penting, karena saya belajar saat saya mengajar. Dalam meneliti dan menyiapkan materi untuk buku ini saya belajar sedikit dan saya belajar lebih banyak lagi dalam proses penulisannya. Akankah Metode ini masih berjalan setelah diterbitkan. Pertanyaan tentang keefektifan lanjutan tampaknya menyulitkan banyak orang, namun sebenarnya teknik ini tidak akan berguna sampai perubahan struktur pasar menjadi cukup untuk membuat mereka diperdebatkan. Alasan efektifitasnya tidak hancur - tidak peduli seberapa banyak pendekatan yang diajarkan, adalah bahwa kita semua adalah individu. Jika sistem perdagangan identik diajarkan kepada 100 orang, sebulan kemudian tidak lebih dari dua atau tiga, jika banyak, akan menggunakannya seperti yang diajarkan. Masing-masing akan mengambilnya dan memodifikasinya agar sesuai dengan selera mereka, dan dimasukkan ke dalam cara unik mereka untuk melakukan sesuatu. Singkatnya tidak masalah seberapa spesifik sebuah buku yang bisa didapatkan, setiap pembaca akan beralih dari membacanya dengan gagasan dan pendekatan unik, dan seperti yang mereka katakan, adalah hal yang baik. Mitos terbesar tentang Bollinger Bands adalah bahwa Anda seharusnya menjual di band atas dan membeli di band bawah, ini bisa bekerja seperti itu, tapi tidak perlu. Dalam Metode saya benar-benar membeli ketika band atas terlampaui dan singkat saat band bawah dipecah ke sisi negatifnya. Pada Metode II, membeli dengan baik kekuatan saat mendekati band atas hanya jika indikator mengkonfirmasi dan menjual pada kelemahan karena band yang lebih rendah didekati, sekali lagi hanya jika dikonfirmasi oleh indikator kami. Pada Metode III beli dengan baik di dekat lower band, dengan menggunakan pola W dan indikator untuk mengklarifikasi setup. Kemudian sajikan dengan baik variasi Metode III untuk dijual. Metode IV, yang tidak disebutkan dalam buku ini, adalah variasi dari Metode I. Metode Saya mdash Volatility Breakout Beberapa tahun yang lalu, Bruce Babcock dari Commodity Traders Consumers Review mewawancarai saya untuk publikasi tersebut. Setelah wawancara kami mengobrol sebentar - wawancara secara bertahap dibalik - dan keluarlah bahwa pendekatan perdagangan komoditas favoritnya adalah pelarian volatilitas. Aku hampir tidak bisa mempercayai telingaku. Inilah orang yang telah memeriksa lebih banyak sistem perdagangan - dan melakukannya dengan sangat ketat - dari pada siapa pun yang memiliki kemungkinan pengecualian terhadap John Hill of Futures Truth dan dia mengatakan bahwa pendekatan pilihannya untuk trading adalah sistem perangkap volatilitas Pendekatan yang sangat Yang saya pikir terbaik untuk diperdagangkan setelah banyak penyelidikan Mungkin aplikasi langsung Bollinger Bands reg paling elegan adalah sistem pelarian volatilitas. Sistem ini telah ada sejak lama dan ada dalam banyak varietas dan bentuk. Sistem pelarian paling awal menggunakan rata-rata sederhana dari titik tertinggi dan terendah, sering bergeser naik atau turun sedikit. Seiring berjalannya waktu rata-rata jarak sebenarnya sering menjadi faktor. Tidak ada cara nyata untuk mengetahui kapan volatilitas, seperti yang kita gunakan sekarang, dimasukkan sebagai faktor, namun orang akan menduga bahwa pada suatu hari seseorang melihat bahwa sinyal pelarian bekerja lebih baik ketika rata-rata, band, amplop, dll saling berdekatan dan Sistem pelarian volatilitas lahir. (Tentu parameter risk-reward lebih baik selaras saat band sempit, faktor utama dalam sistem apa pun.) Versi sistem sistem volatilitas yang dimuliakan menggunakan BandWidth untuk mengatur prasyarat dan kemudian mengambil posisi saat terjadi pelarian. Ada dua pilihan untuk stopexit untuk pendekatan ini. Pertama, Welles Wilders Parabolic3, konsep yang sederhana namun elegan. Dalam kasus berhenti untuk membeli sinyal, pemberhentian awal ditetapkan tepat di bawah kisaran formasi pelarian dan kemudian bertambah ke atas setiap hari perdagangan terbuka. Justru sebaliknya adalah benar untuk menjual. Bagi mereka yang ingin mengejar keuntungan lebih besar daripada yang diberikan oleh pendekatan Parabolik yang relatif konservatif, tag dari band lawan adalah sinyal keluar yang sangat baik. Hal ini memungkinkan terjadinya koreksi di sepanjang jalan dan menghasilkan perdagangan yang lebih lama. Jadi, di beli gunakan tag dari lower band sebagai exit dan di sell gunakan tag dari upper band sebagai exit. Masalah utama dengan berhasil menerapkan Metode I adalah sesuatu yang disebut kepala palsu - dibahas di bab sebelumnya. Istilahnya berasal dari hoki, tapi juga akrab di arena lainnya. Idenya adalah pemain dengan sepatu puck di atas es menuju lawan. Saat dia meluncur, dia memutar kepalanya saat bersiap untuk melewati bek itu begitu defenseman melakukannya, dia memutar tubuhnya ke arah lain dan dengan aman menahan tendangannya. Keluar dari Squeeze, saham sering melakukan hal yang sama sehingga mereka terlebih dahulu menolak arah yang salah dan kemudian melakukan langkah nyata. Biasanya apa yang Anda lihat adalah Squeeze, diikuti oleh tag band, diikuti oleh langkah nyata. Paling sering ini akan terjadi di dalam band dan Anda tidak akan mendapatkan sinyal pelarian sampai setelah langkah sebenarnya sedang berlangsung. Namun, jika parameter untuk band telah diperketat, karena begitu banyak orang yang menggunakan pendekatan ini, Anda mungkin menemukan diri Anda dengan goresan kecil sesekali sebelum perdagangan sesungguhnya muncul. Beberapa saham, indeks, dan lain-lain lebih mudah dipalsukan daripada yang lain. Lihatlah Squeezes masa lalu untuk item yang sedang Anda pertimbangkan dan lihat apakah mereka melibatkan kepala palsu. Sekali faker Bagi mereka yang bersedia mengambil pendekatan non-mekanis kepala perdagangan palsu, strategi yang paling mudah adalah menunggu sampai Squeeze terjadi - prasyarat ditetapkan - lalu carilah langkah pertama dari rentang perdagangan. Perdagangan setengah posisi hari kuat pertama berlawanan arah kepala palsu, menambah posisi saat pelarian terjadi dan menggunakan band parabola atau lawan berhenti untuk tidak terluka. Dimana kepala palsu tidak menjadi masalah, atau parameter band tidak cukup ketat untuk yang terjadi menjadi masalah, Anda bisa menukar Metode I lurus ke atas. Tunggu saja Squeeze dan pergi dengan pelarian pertama. Indikator volume bisa benar-benar menambah nilai. Pada fase sebelum kepala palsu mencari indikator volume seperti Intraday Intensity atau Accumulation Distribution untuk memberi petunjuk mengenai resolusi akhir. LKM merupakan indikator lain yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesuksesan dan kepercayaan diri. Ini semua adalah indikator volume dan diambil di Bagian IV. Parameter untuk sistem pelarian volatilitas berdasarkan The Squeeze dapat menjadi parameter standar: rata-rata 20 hari dan - dua pita deviasi standar. Hal ini benar karena dalam fase aktivitas band ini cukup berdekatan dan dengan demikian pemicunya sangat dekat. Namun, beberapa trader jangka pendek mungkin ingin memperpendek rata-rata sedikit, katakanlah ke 15 periode dan kencangkan band sedikit, katakanlah ke 1.5 standar deviasi. Ada satu parameter lain yang bisa di atur, periode back-look untuk Squeeze. Semakin lama Anda mengatur periode lihat-kembali - ingat bahwa defaultnya adalah enam bulan - semakin besar kompresi yang akan Anda capai dan semakin eksplosifnya set up. Namun, akan ada lebih sedikit dari mereka. Selalu ada harga yang harus dibayar nampaknya. Metode pertama saya mendeteksi kompresi melalui The Squeeze dan kemudian mencari range expansion yang akan terjadi dan berjalan dengan itu. Kesadaran akan konfirmasi palsu kepala dan konfirmasi indikator volume dapat menambahkan secara signifikan catatan pendekatan ini. Menyaring ukuran wajar stok wajar - setidaknya beberapa ratus - harus menemukan setidaknya beberapa kandidat untuk dievaluasi pada hari tertentu. Carilah Metode yang saya siapkan dengan baik dan ikuti mereka saat mereka berevolusi. Ada sesuatu tentang melihat sejumlah besar penyiapan ini, terutama dengan indikator volume, yang menginstruksikan mata dan dengan demikian menginformasikan proses seleksi di masa depan karena tidak ada aturan keras dan cepat yang pernah ada. Saya hadir di sini lima grafik tipe ini untuk memberi gambaran tentang apa yang harus dicari. Gunakan Squeeze sebagai set up Lalu pergi dengan ekspansi volatilitas Hati-hati dengan kepala palsu Gunakan indikator volume untuk petunjuk arah Sesuaikan parameter yang sesuai dengan diri Anda Metode II mdash Trend Setelah metode regresi Bollinger Bands kedua kami bergantung pada gagasan bahwa aksi harga yang kuat Disertai dengan indikator kuat merupakan hal yang baik. Ini adalah pendekatan konfirmasi yang menunggu kedua syarat ini harus dipenuhi sebelum memberikan sinyal masuk. Tentu saja, sebaliknya, kelemahan dikonfirmasi oleh indikator lemah, menghasilkan sinyal jual. Intinya ini adalah variasi pada Metode I, dengan indikator, LKM, digunakan untuk konfirmasi dan tidak ada persyaratan untuk Squeeze. Metode ini dapat mengantisipasi beberapa sinyal Metode I. Gunakan teknik keluar yang sama, versi modifikasi dari Parabolic atau tag Bollinger Band di sisi berlawanan dari perdagangan. Idenya adalah bahwa keduanya b untuk harga dan LKM harus naik di atas ambang batas kami. Aturan dasarnya adalah: Jika b lebih besar dari 0,8 dan LKFI (10) lebih besar dari 80, maka beli. Ingatlah bahwa b menunjukkan kepada kita dimana kita berada di dalam band pada 1 kita berada di band atas dan pada 0 kita berada di band bawah. Jadi, pada 0,8 b mengatakan kepada kita bahwa kita berada 80 dari jalan naik dari band bawah ke band atas. Cara lain untuk melihat itu adalah bahwa kita berada di 20 besar area antara band. LKM adalah indikator terbatas yang berjalan antara 0 dan 100. 80 adalah bacaan yang sangat kuat yang mewakili tingkat pemicu bagian atas, serupa dengan signifikansi untuk RSI 70. Jadi, Metode II menggabungkan kekuatan harga dengan kekuatan indikator untuk meramalkan harga yang lebih tinggi, atau kelemahan harga dengan indikator lemah untuk meramalkan harga yang lebih rendah. Gunakan pengaturan Bollinger Band dengan dasar 20 periode dan - dua standar deviasi. Untuk mengatur parameter LKM dengan baik menggunakan indikator panjang indikator lama kira-kira akan setengah dari panjang periode perhitungan untuk band. Meskipun asal usul aturan ini tidak diketahui oleh saya, kemungkinan adaptasi aturan dari analisis siklus yang menyarankan penggunaan moving averages seperempat panjang siklus dominan. Percobaan menunjukkan bahwa periode seperempat periode perhitungan untuk pita umumnya terlalu pendek, namun periode setengah panjang untuk indikator tersebut berjalan cukup baik. Seperti semua hal ini hanyalah nilai awal. Pendekatan ini menawarkan banyak variasi yang dapat Anda jelajahi. Selain itu, salah satu input bisa bervariasi sebagai fungsi karakteristik kendaraan yang diperdagangkan untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif. Tabel 19.1 - Variasi Metode II Volume-Weighted MACD dapat diganti untuk LKM. Kekuatan (threshold) yang dibutuhkan untuk kedua b dan indikatornya bisa bervariasi. Kecepatan parabola juga bisa bervariasi. Parameter panjang untuk Bollinger Bands bisa disesuaikan. Perangkap utama yang harus dihindari adalah terlambat masuk, karena sebagian besar potensi mungkin telah habis. Masalah dengan Metode II adalah bahwa karakteristik berisiko lebih sulit dihitung, karena langkah tersebut mungkin telah berlangsung sedikit sebelum sinyal dikeluarkan. Salah satu pendekatan untuk menghindari perangkap ini adalah dengan menunggu pullback setelah sinyal dan kemudian membeli hari pertama. Ini akan kehilangan beberapa penyiapan, tapi yang tersisa akan memiliki rasio penghargaan risiko yang lebih baik Akan lebih baik menguji pendekatan ini pada jenis saham yang benar-benar Anda jual atau inginkan untuk diperdagangkan, dan tetapkan parameter sesuai dengan karakteristik saham dan saham Anda sendiri. Kriteria berisiko tinggi Misalnya, jika Anda menukar saham dengan pertumbuhan sangat volatile, Anda mungkin akan melihat level yang lebih tinggi untuk b (lebih besar dari satu kemungkinan), parameter LKM dan parabola. Tingkat yang lebih tinggi dari ketiganya akan menarik saham yang lebih kuat dan mempercepat pemberhentian lebih cepat. Investor berisiko yang lebih berisiko harus berfokus pada parameter parabola yang tinggi, sementara investor yang lebih sabar ingin memberi waktu lebih banyak untuk bekerja lebih lama harus fokus pada konstanta parabola yang lebih kecil yang menghasilkan tingkat stop-out meningkat lebih lambat. Penyesuaian yang sangat menarik adalah memulai parabola bukan di bawah hari masuk seperti biasa, namun berada di bawah titik balik atau titik balik yang paling baru. Misalnya, dalam membeli bagian bawah parabola bisa dimulai di bawah rendah daripada di hari masuk. Ini memiliki keunggulan tersendiri dalam menangkap karakter trading terbaru. Menggunakan band yang berlawanan sebagai jalan keluar memungkinkan perdagangan ini berkembang, namun mungkin akan berhenti dengan tidak nyaman jauh untuk beberapa orang. Ini perlu diulangi: variasi lain dari pendekatan ini adalah menggunakan sinyal ini sebagai peringatan dan membeli pullback pertama setelah peringatan diberikan. Pendekatan ini akan mengurangi jumlah perdagangan - beberapa perdagangan akan dilewatkan, namun juga akan mengurangi jumlah whipsaws. Intinya ini adalah metode yang cukup kuat yang harus disesuaikan dengan beragam gaya dan temperamen trading. Ada satu ide lain di sini yang bisa jadi penting: Rational Analysis. Metode ini membeli kekuatan yang dikonfirmasi dan menjual kelemahan yang dikonfirmasi. Jadi, bukankah ide bagus untuk mempresentasikan calon kita berdasarkan kriteria mendasar, membuat daftar pembelian dan daftar jual Lalu ambil hanya sinyal pembelian untuk saham pada daftar beli dan jual sinyal untuk saham pada daftar jual. Penyaringan semacam itu berada di luar cakupan buku ini, namun Analisis Rasional, persidangan serangkaian analisis fundamental dan teknikal, menawarkan pendekatan yang kuat terhadap masalah yang dihadapi investor. Prescreening untuk calon fundamental yang diinginkan atau saham bermasalah pasti akan meningkatkan hasil Anda. Pendekatan lain untuk menyaring sinyal adalah dengan melihat EquityTrader Performance Ratings dan membeli saham dengan nilai 1 atau 2 dan menjual pada saham dengan nilai 4 atau 5. Ini adalah penilaian kinerja berbasis risiko dan bobot, yang dapat dianggap sebagai relatif Kekuatan dikompensasikan untuk volatilitas downside. Metode membeli kekuatan Beli bila b lebih besar dari 0,8 dan LKM lebih besar dari 80 Gunakan pemberhentian parabola Mei antisipasi Metode I Jelajahi variasi Gunakan Metode Analisis Rasional III mdash Pembalikan Di suatu tempat di awal tahun 1970, gagasan untuk menggeser rata-rata bergerak ke atas dan ke bawah Dengan persentase tetap untuk membentuk amplop di sekitar struktur harga tertangkap. Yang harus Anda lakukan adalah mengalikan rata-rata satu per satu dan persen yang diinginkan untuk mendapatkan pita atas atau membagi dengan satu ditambah persentase yang diinginkan untuk mendapatkan pita rendah, yang merupakan ide mudah komputasi pada saat perhitungan memakan waktu atau waktu tertentu. Mahal Ini adalah hari bantalan kolom, menambahkan mesin dan pensil, dan untuk kalkulator mekanik yang beruntung. Timer pasar secara alami dan pemulung saham dengan cepat mengambil gagasan karena memberi mereka akses ke definisi tinggi dan rendah yang dapat mereka gunakan dalam operasi waktu mereka. Osilator sangat banyak digunakan saat ini dan ini menyebabkan sejumlah sistem membandingkan aksi harga dalam persen band menjadi aksi osilator. Mungkin yang paling dikenal saat ini - dan masih banyak digunakan saat ini - adalah sistem yang membandingkan tindakan Dow Jones Industrial Average dalam band yang diciptakan dengan menggeser rata-rata pergerakan 21 hari ke atas dan turun empat persen menjadi satu dari dua osilator. Berdasarkan statistik perdagangan pasar yang luas. Yang pertama adalah jumlah 21 hari untuk memajukan penurunan masalah di NYSE. Yang kedua, juga dari NYSE, adalah volume 21 hari volume up-volume turun. Tag pita atas disertai pembacaan osilator negatif dari kedua osilator diambil sebagai sinyal jual. Sinyal beli dihasilkan oleh tag dari lower band disertai pembacaan osilator positif dari osilator. Pembacaan bersamaan dari kedua osilator bertugas meningkatkan kepercayaan diri. Untuk stok yang data pasarnya luas tidak tersedia, indikator volume seperti versi 21 hari Bostians Intraday Intensity digunakan. Pendekatan ini dan segudang varian tetap digunakan saat ini sebagai panduan waktu yang berguna. Banyak modifikasi terhadap pendekatan ini dimungkinkan dan banyak telah dilakukan. Kontribusi saya sendiri adalah mengganti grafik keberangkatan untuk teknik penjumlahan 21 hari yang digunakan untuk osilator. Grafik keberangkatan adalah grafik perbedaan dua rata-rata, rata-rata jangka pendek dan rata-rata jangka panjang. Dalam hal ini, rata-rata adalah kenaikan harian dikurangi penurunan dan volume naik harian dikurangi volume turun dan periode yang digunakan untuk rata-rata adalah 21 dan 100. Plotnya adalah rata-rata jangka pendek dikurangi dengan rata-rata jangka panjang. Manfaat utama menggunakan teknik pemberangkatan untuk menciptakan osilator adalah penggunaan rata-rata pergerakan jangka panjang memiliki efek penyesuaian (normalisasi) untuk bias jangka panjang dalam struktur pasar. Tanpa penyesuaian ini, osilator Advance-Decline sederhana atau osilator Volume-Down Volume akan cenderung membodohi Anda dari waktu ke waktu. Namun, dengan menggunakan perbedaan antara rata-rata sangat baik menyesuaikan bias bullish atau bearish yang menyebabkan masalah. Memilih teknik keberangkatan juga berarti Anda bisa menggunakan perhitungan MACD yang tersedia secara luas untuk menciptakan osilator. Tetapkan parameter MACD pertama ke 21, yang kedua sampai 100 dan yang ketiga sampai sembilan. Ini menetapkan jangka waktu rata-rata jangka pendek menjadi 21 hari, periode untuk rata-rata jangka panjang sampai 100 hari dan membiarkan periode garis sinyal di default, sembilan hari. Masukan data adalah kemajuan - menurun dan volume volume turun. Jika program yang Anda gunakan ingin masukan dalam persen, yang pertama harus 9, yang kedua 2 dan yang ketiga 18. Sekarang ganti Bollinger Bands reg untuk band persentase dan Anda memiliki inti sistem pembalikan yang sangat berguna untuk pasar waktu. Dengan nada yang sama, kita bisa menggunakan indikator untuk memperjelas posisi puncak dan pantat dan mengkonfirmasi pembalikan dalam tren. Untuk wit, jika kita membentuk dasar W2 dengan b yang lebih tinggi pada tes ulang daripada pada low awal - relatif W4 - periksa osilator volume Anda, baik LKM atau VWMACD, untuk melihat apakah ia memiliki pola serupa. Jika ya, maka beli hari pertama yang kuat jika tidak, tunggu dan cari setup lain. Logika di puncak serupa, tapi kita perlu lebih sabar. Seperti tipikal, bagian atas memakan waktu lebih lama dan biasanya menghadirkan tiga atau lebih dorongan klasik ke tinggi. Dalam formasi klasik, b akan lebih rendah pada masing-masing dorong seperti yang akan menjadi indikator volume seperti Accumulation Distribution. Setelah pola seperti itu berkembang, lihatlah penjualan hari turun yang berarti dimana volume dan rentangnya lebih besar dari rata-rata. Apa yang kami lakukan pada Metode III adalah mengklarifikasi atasan dan dasar dengan melibatkan variabel independen, volume dalam analisis kami melalui penggunaan indikator volume untuk membantu mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang sifat penawaran dan permintaan yang bergeser. Apakah permintaan meningkat di dasar W Jika demikian, kita harus tertarik untuk membeli. Apakah pasokan meningkat setiap kali kita melakukan dorongan baru ke level yang tinggi Jika demikian, kita harus marshalling pertahanan kita atau berpikir tentang korslet jika begitu cenderung. Intinya di sini adalah klarifikasi dari pola yang sebaliknya menarik, namun Anda mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertindak tanpa menguatkan. Pengaturan pembelian: pita pita rendah dan osilator positif Menjual setup: tag pita atas dan osilator negatif Gunakan MACD untuk menghitung indikator nafas Metode IV mdash Mengkonfirmasi Breakouts Bollinger pada Bollinger Bands reg System IV, pendekatan sederhana dan langsung terhadap kejang yang dikonfirmasi. Pola dasarnya adalah urutan tiga hari. Hari 1: Dekatkan band dan bandwidth dalam jarak 25 dari bandwidth terendah dalam 6 bulan. Hari 2: Dekat di luar band. Hari ke 3: Intraday - Alert (belum dikonfirmasi) jika kita bertransaksi lebih tinggi (lebih rendah untuk pola jual) dari penutupan Hari 2. Akhir Hari: Sinyal (breakout dikonfirmasi) jika kita close lebih tinggi (lebih rendah) dari penutupan Hari 2 Intinya kita mencari saham yang kuat (lemah) cukup untuk keluar dari band dan kemudian memperpanjang pergerakannya.
No comments:
Post a Comment